商业银行平均法考核存款储备金如何计算

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  目前我国超额准备金及其他备付金占比没有统一的数据支撑,所以接下来我们以不同比例进行测算,其中超储率我们假设以超储率 1.5% 进行测算(其中分支机构的其他备付金率在上文中已经阐明,系基于刚性支付清算需要,相对稳定,不以监管政策变化为转移)。

  在进行下一步分析之前,这里需要提出一个重要的分析逻辑框架,即:保证极端情况下满足新政平均法法定准备金率要求。一旬为 10 日,出于审慎态度,需要在满足备付率的前提下,至少可以容忍其中 3 日出现暂时穿透法定准备金要求的情况下,其余 7 日满足调整后备付率目标值,仍能保障平均准备金率满足监管需求。

  超储率 = 1.5%

  超额准备金 : 其他备付金 = 0.5 : 0.5

  即:超额准备金率为 0.75% ,其他备付金率为 0.75% 。其他备付金基于真实支付清算需要,相对稳定,下调的备付金率,全部反映在超额准备金率上面。所以如果基于新政进行进行备付率调整,需要达到 7 日满足备付金率 1.5% 的前提下,容忍最多出现 3 日发生法定准备金落入限额下 1% 的恶劣环境。以下设下调备付率为 x% :

  即 (0.75 %-x) * 7 + (-1%) * 3 = 0

  x ≈ 0.3214%

  即:为满足以上假设条件(一旬中出现暂时 3 次穿透法定 1% ,但可通过剩余 7 日满足备付金率 1.5% 的法定准备金率进行平均补足),实际备付率可下调 0.3214%

  超额准备金 : 其他备付金 = 0.6 : 0.4

  超额准备金率为 0.9% ,其他备付金率为 0.6%

  即 (0.9%-x) * 7 + (-1%) * 3 = 0

  x ≈ 0.4714%

  即:为满足以上假设条件(一旬中出现暂时三次破法定1%),实际备付率可下调 0.4714%

  超额准备金 : 其他备付金 = 0.4 : 0.6

  超额准备金率为 0.6% ,其他备付金率为 0.9%

  即 (0.6%-x) * 7 + (-1%) * 3 = 0

  x ≈ 0.1714%

  即:为满足以上假设条件(一旬中出现暂时三次破法定1%),实际备付率可下调 0.1714%

  2、结论

  以上的分析当中,我们是基于超储率为 1.5% ,以及各经营头寸分配比例下,进行测算。其粗略结果为,本次新政,各机构的响应调整为,超储率约下调0.2% ~ 0.5%,即粗略估计(以上次降准 0.5% 释放 6500 亿为基数),本次新政后各机构相应调整备付率释放的日常头寸的理论值,约在3900 ~ 6500亿。

  其实在测算中,我们会发现新政并非直接影响超储率,而是影响其中超额准备金部分,我们假定超储率和超额准备金占比,www.zyhjrpt.com只是在推测机构真实的超额准备金率。机构超额准备金率、其他备付金率及加总的备付率现状,是基于机构自身经营特点、流动性管理风格等现实状况的。在上述“可穿透次数”的逻辑中,调整后的超额准备金率目标值为 0.4286% 。对于本身超额准备金率越高的机构,调整至目标值,对其超额准备金的调整幅度和影响就越大,就越由可能在实际调整中减少调整幅度。也就是说,实际情况可能比测算结果更加保守。

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